Borsa çöküşleri modellerin öngördüğünden beş kat daha hızlı gerçekleşiyor
Finans
Modern ticaret algoritmaları kötü haberlere o kadar hızlı tepki veriyor ki aylarca sürecek satışları birkaç güne sığdırıyor. Bu da uç hareketlerin beklenenden beş kat daha yaygın olduğu bir yapı oluşturuyor.
Finansal modellerin çoğu, hisse senedi fiyatlarının öngörülebilir bir çan eğrisi üzerinde hareket ettiğini varsayar. Ancak gerçeklik çok daha sert ve düzensizdir. S&P 500 endeksi bir şok yaşadığında, satış dalgası sisteme geleneksel matematiksel modellerin tahmininden beş kat daha hızlı yayılır.