Los colapsos bursátiles ocurren cinco veces más rápido de lo que predicen los modelos
Finanzas
Los algoritmos modernos reaccionan tan rápido a las malas noticias que comprimen meses de ventas en pocos días. Esto crea movimientos extremos que son cinco veces más comunes de lo previsto.
La mayoría de los modelos financieros asumen que los precios de las acciones siguen una curva de campana predecible. Sin embargo, la realidad es mucho más errática. Cuando el S&P 500 sufre un impacto, las ventas se propagan por el sistema a una velocidad cinco veces mayor de lo que estima la matemática gaussiana tradicional.