Normal dağılıma dayalı finansal modeller nadir görülen felaketleri hesaba katmakta yetersiz kalıyor
LTCM fonunun 1998'deki çöküşü, en gelişmiş matematiksel modellerin bile nadir ve yıkıcı olayları göz ardı ettiklerinde başarısız olabileceğini kanıtladı.
Long-Term Capital Management (LTCM), piyasa davranışlarını tahmin etmek için Gauss dağılımlarını kullanan Nobel ödüllü ekonomistler tarafından yönetilen bir serbest fondu. Modelleri, büyük bir kayıp olasılığının evrenin ömrü boyunca sadece bir kez gerçekleşecek kadar düşük olduğunu öngörüyordu.
Bu hikayenin devamı uygulamada — okumaya devam etmek için aç.
Uygulamada Okumaya Devam Et
2 paragraf daha · ve 1 soruluk bir test