たった一つの数式が、数兆ドル規模のデリバティブ市場を爆発的に成長させた
複雑な偏微分方程式であるブラック・ショールズ・モデルは、リスクに価格をつける数学的手法を提供し、数兆ドル規模のデリバティブ市場を誕生させました。
1973年、フィッシャー・ブラック、マイロン・ショールズ、ロバート・マートンは、長年の難問だった「オプション契約の適正価格」を算出する数式を発表しました。これがブラック・ショールズ・モデルです。
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