Una sola fórmula matemática permitió la explosión del mercado global de opciones
La fórmula Black-Scholes transformó las finanzas al proporcionar un método matemático para poner precio al riesgo, impulsando un mercado de derivados de billones de dólares.
En 1973, Fischer Black, Myron Scholes y Robert Merton publicaron un modelo matemático que resolvió un viejo problema: cómo valorar un contrato de opciones. La fórmula permitió a los operadores cubrir sus posiciones y eliminar riesgos mediante ajustes continuos. Este avance provocó una explosión de actividad en el Chicago Board Options Exchange.
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