Eine einzige Formel ermöglichte die Explosion des globalen Optionsmarktes
Die Black-Scholes-Formel lieferte die mathematische Methode zur Preisbestimmung von Risiken. Sie legte den Grundstein für den weltweiten Handel mit Derivaten.
1973 veröffentlichten Fischer Black, Myron Scholes und Robert Merton ein mathematisches Modell zur Bewertung von Optionen. Die Formel erlaubte es Händlern erstmals, ihre Positionen präzise abzusichern und Risiken durch ständige Anpassungen zu minimieren.
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